Ekonometria finansowa, w³±czana zarówno do finansów, jak i ekonometrii, zajmuje siê g³ównie modelowaniem rynków finansowych. Jej gwa³towny rozwój zwi±zany jest z rosn±cym zapotrzebowaniem na nowe metody prognozowania zmienno¶ci cen instrumentów finansowych i zale¿no¶ci warunkowych pomiêdzy ich stopami zwrotu. Metody te s± niezbêdne dla praktyków wyceniaj±cych instrumenty pochodne i szacuj±cych ryzyko inwestycji finansowych. Przystêpna forma wyk³adu wsparta du¿± liczb± przyk³adów modelowania rzeczywistych szeregów z polskiego rynku finansowego umo¿liwi czytelnikowi zdobycie i utrwalenie konkretnych praktycznych umiejêtno¶ci m.in. w nastêpuj±cych obszarach tematycznych: Analiza zale¿no¶ci liniowych w finansowych szeregach czasowych Modele zmienno¶ci cen instrumentów finansowych (GARCH, SV, prze³±cznikowe) Szacowanie warto¶ci zagro¿onej (VaR) Regresja kwantylowa (modele CAViaR) Modele dynamiki zale¿no¶ci warunkowych (BEKK, DCC, O-GARCH) Adresaci: Ksi±¿ka jest przewodnikiem po problemach i metodach ekonometrii finansowej dla studentów studiów dowolnego stopnia na kierunkach ekonomicznych i matematycznych. Jest tak¿e cenn± pozycj± dla praktyków w instytucjach finansowych i dla osób zainteresowanych modelowaniem i prognozowaniem finansowych szeregów czasowych. Autorzy ksi±¿ki s± specjalistami z zakresu ekonometrii finansowej. Dr hab. Ma³gorzata Doman pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Matematyki Stosowanej na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Dr hab. Ryszard Doman jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie pe³ni funkcjê kierownika Pracowni Ekonometrii Finansowej na Wydziale Matematyki i Informatyki.

autor: Ma³gorzata Doman, Ryszard Doman

wydawca: Wolters Kluwer Polska

isbn: 978-83-7526-677-1

data: 2009.04.27

cena: 41.99 PLN

kategorie: Prawo /